量化对冲交易模型系统软件开发

   “量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。

   近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,将成为机构投资者的主要投资方向之一。

    一.国外发展趋势

    我们看下国外排名的交易账户中，有9个采用自动化量化交易：

    二.我个人研发的对冲账户，自己几个账户的的收益情况(以1万美元开始)

    1.账户一的情况数据（1万美元账户）

   因为是自有账户，在参数设置方面略微基金，基本保持在日均盈利1%左右，大回撤在20%，一个月收益在30%左右；如果是客户的账户那就是不一样了。

    2.账户二的情况数据

   账户二采用了不同的对冲交易手法，降低了参数，在风控方面做到了低风险稳定收益的情况，月度也能在20%左右；

    3.账户三的情况数据

   账户三采用的更加先进的对冲技术，思路有点类似太阳系的那种体系，相互关联又相互牵制，用合理的参数进行设置，达到收益增加，波动稳定的目的。

    小结：

    1.对冲交易的核心在于，用代码将交易逻辑表达出来，解决了人工交易的进出场问题；

    2.利用市场的相关性，进行对冲套利交易；当然需要考虑的是极端行情，规避大的资金回撤风险。